具有混合保费收入的双险种二项风险模型

将双二项风险模型推广为具有混合保费收入的新模型,并运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般表达式.     

Beltrami方程组弱解分量函数的弱单调性

该文引入一类新的函数空间, 并借助于此空间, 研究了 A -调和方程很弱解的弱单调性, 并得到了空间Beltrami方程组弱解分量函数的弱单调性.     

病床安排模型及其评价指标体系的改进——以某医院眼科住院部为例

首先建立了一套较为合理的评价指标体系用以评价病床安排模型的优劣,然后根据某医院眼科部门对5种不同疾病治疗的实际情况,从分析现有模型存在的问题出发,优化出新的病床安排模型．最后,本文运用Matlab软件和已有数据对该模型进行模拟,并使用已建立的评价指标体系对两个模型进行比较分析．     

一类反应扩散方程正解的存在性

本文使用锥映象不动点指数方法,讨论了一类反应扩散方程正解的存在性.     

(R,S,μ)对称矩阵逆问题和最佳逼近问题及扰动分析

称R∈C^m×m为k次轮换矩阵若 R的最小多项式为x^k-1(k≥2).令μ∈{0,1,…,k-1}和ζ=e^2πi/k.若R∈C^m×m和S∈C^n×n为k次轮换矩阵,则称A∈C^m×m为(R,S,μ)对称矩阵若RAS^-1=ζ^μA.本文研究了(R,S,μ) 对称矩阵的逆问题和最佳逼近问题,得到了解的表达式. 并讨论了最佳逼近解的扰动分析,得到了比较满意的理论结果, 最后通过数值算例验证了该理论结果的正确性.     

CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价

在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.     

变时滞随机Cohen-Grossberg神经网络的几乎肯定指数稳定性

通过构造Lyapunov泛函、利用半鞅收敛定理得到了变时滞随机Cohen-Grossberg神经网络几乎肯定指数稳定的判别准则.     

直觉模糊半度量空间中的一个公共不动点定理

讨论在一个非线性压缩条件下,直觉模糊半度量空间中的一个公共不动点定理。     

一类中立型泛函微分方程周期解的存在性与唯一性

利用Schauder不动点理论,引入线性变换,用逆变换的思想,定性与定量地研究一类中立型泛函微分方程周期解的问题,获得了这一类泛函微分方程周期解存在性与唯一性的充分条件.我们的研究方法异于相关文献中常用的方法.     

基于交替投影算法求解单变量线性约束矩阵方程问题

研究如下线性约束矩阵方程求解问题:给定A∈R~(m×n),B∈R~(n×p)和C∈R~(m×p),求矩阵X∈R(?)R~(n×n)"使得A×B=C以及相应的最佳逼近问题,其中集合R为如对称阵,Toeplitz阵等构成的线性子空间,或者对称半(ε)正定阵,(对称)非负阵等构成的闭凸集.给出了在相容条件下求解该问题的交替投影算法及算法收敛性分析.通过大量数值算例说明该算法的可行性和高效性,以及该算法较传统的矩阵形式的Krylov子空间方法(可行前提下)在迭代效率上的明显优势,本文也通过寻求加速技巧进一步提高算法的收敛速度.